Тесты по эконометрике (вариант 7)

Готовые работы » Экономика, маркетинг, менеджмент » Тесты по эконометрике (вариант 7)
  • Цена за 2008:
    300 руб.

 

Содержание:

 

1. На каком этапе Эконометрического моделирования осуществляется оценка точности и адекватности модели
а) информационный;
б) параметризации;
в) верификации;
г) идентификации.

2. Какие методы позволяют выявить наличие тенденции в ряду динамики:
а) Гармонический анализ; (метод анализа с помощью представления функций в виде рядов или интегралов Фурье)
б) критерий Кендела; (тип коэффициента ранговой корреляции)
в) метод сравнения средних уровней; (тип сравнения двух выборок относительно средних и среднеквадратичных отклонений)
г) критерий Стьюдента. (Статистическое правило проверки гипотез, основанное на Стьюдента распределении).

3. В случае постоянства темпов роста для выравнивания временного ряда целесообразно использовать:
а) линейную функцию
б) параболическую функцию,
в) экспоненциальную функцию,  
г) кривую Гомперца.

4. При построении мультипликативной тренд-сезонной модели средние индексы сезонности рассчитываются как средние за одноименные периоды значения:
а) разностей фактических и сглаженных значений временного ряда;
б) частного от деления фактических значений на сглаженные значения временного ряда,
в) разностей фактических значений и среднего значения временного ряда,
г) частного от деления фактических значений на среднее значение временного ряда.

5. Какое из приведенных ниже уравнений описывает временной ряд с точностью до второй гармоники:
а) y = a0 + a1t + ε (1-ое линейное разложение)
б) y = a0 + a1cos t + b1 sin t + a2 cos2t + b2sin2t + ε (2-ое гармоническое разложение)
в) у = а0 + a1cos t + b1 sin t + ε; (1-ое гармоническое разложение)
г) y = а0 + а1t + а2t2 + ε. (2-ое линейное разложение)

6. При расчете частных коэффициентов эластичности Y по факторам X1, Х2, X3, получены следующие значения: ЭYx1=0,43; ЭYx2 = -0,56; ЭYx3= 0,15. Какой фактор оказывает наибольшее влияние на результат:
a) Х1.
б) Х2;
в) Х3;
г) невозможно определить

7. При исследовании зависимости оборота розничной торговли (Y, млрд. руб.) от трех факторов: X1 – денежные доходы населения, млрд.руб.; X2 – численность безработных, млн. чел.; X3 – официальный курс рубля по отношению к доллару США получена следующая модель:

Y= 55.74  + 0,33X1 – 4,98X2 + 2,38X3 +ε.
      (3,08)     (9,74)      (-2,44)     (8,37)
В скобках указаны расчетные значения t-критерия Стьюдента для коэффициентов уравнения. При уровне значимости α = 0,05 табличное значение tтабл. = 2,07. Значение коэффициента детерминации составляет R2 =0,746. Какое из следующих утверждений является верным
а) расчетное значение t-критерия Стьюдента для коэффициента b1  указывает на тот факт, что данный коэффициент является незначимым,
б) значение коэффициента детерминации указывает на тот факт, что коэффициент b1 является незначимым;
в) расчетное значение t-критерия Стьюдента для коэффициента b1 указывает на тот факт, что данный коэффициент является значимым,
г) значение коэффициента детерминации указывает на тот факт, что ни один коэффициент модели не значим.

8. При проверке модели множественной регрессии у f(x1, x2, x3) + ε на наличие автокорреляции с помощью теста Дарбина-Уотсона было получено следующее значение DW = 1,18. При уровне значимости α = 0.05 и числе наблюдений n = 24 табличные значения составляют dL = .10, dU = 1,66. Какой вывод можно сделать по результатам теста:
а) гипотеза об отсутствии автокорреляции не отвергается (принимается),
б)  вопрос об отвержении или принятии гипотезы остается открытым, так как расчетное значение попадает в зону неопределенности
в) принимается альтернативная гипотеза о наличии положительной автокорреляции;
г) принимается альтернативная гипотеза о наличии отрицательной автокорреляции,

9. Допустимое число серий для числа наблюдений n = 10. S0(n) = 4. Анализ остатков по критерию "серий" позволяет сделать вывод о том, что число серий и графике остатков равно
а) 4 и остатки удовлетворяют требованиям по числу серий,
б) 5 и остатки не удовлетворяют требованиям
в) 6 и остатки удовлетворяют требованиям,
г) 7 и остатки не удовлетворяют требованиям.

10. Структурная фирма модели имеем вид:

где: Сt - расходы на потребление в период t,
Сt-1 –  расходы на потребление в период t-1,
Yt – ВВП в период t,
It – инвестиции в период t,
I1 – инвестиции и период t-1,
rt – процентам стайка в период t,
Gt – государственные расходы и период t,
Мt - денежная масса в период t.
Перечислите эндогенные переменные


Экономика, маркетинг, менеджмент | Эконометрика, финансовая математика | Статистика и метрология

« Назад