Контрольная работа по эконометрике (вариант 2)

Готовые работы » Экономика, маркетинг, менеджмент » Контрольная работа по эконометрике (вариант 2)
  • Цена за 2013:
    700 руб.

Содержание:

Тесты.

1. Для сравнения влияния на зависимую переменную объясняющих переменных, выраженных разными единицами измерения, используют:
а) фиктивные переменные;
б) бинарные переменные;
в) стандартизованные переменные;
г) инструментальные переменные.

2. Среди предпосылок регрессионного анализа укажите условие, которое является лишним для построения регрессионной модели:
а) в модели (1) ε – случайный вектор, X – неслучайная (детерминированная) матрица;
б) математическое ожидание величины остатков равно нулю: М(ε) = 0n.;
в) дисперсия остатков εi постоянна для любого i (условие гомоскедастичности), остатки εi и εj при i ≠ j не коррелированны;
г) дисперсия остатков εi равна 1 для любого i.

3. При исследовании зависимости балансовой прибыли предприятия торговли (Y, тыс. руб.) от фонда оплаты труда (Х1, тыс. руб.) и объема продаж по безналичному расчету (Х2, тыс. руб.) получена следующая модель:
Y = 5933,100 + 0,916X1 + 0,065X2 + ε.
Как интерпретируется коэффициент при факторном признаке X2:
а) при увеличении только объема продаж по безналичному расчету на 1 тыс. руб. балансовая прибыль предприятия торговли будет увеличиваться на 65 руб.;
б) при уменьшении только объема продаж по безналичному расчету на 1 тыс. руб. балансовая
прибыль предприятия торговли в среднем будет уменьшаться на 0,065 тыс. руб.;
в) при увеличении объема продаж по безналичному расчету на 1% балансовая прибыль предприятия торговли в среднем будет увеличиваться на 0,065%;
г) при увеличении только объема продаж по безналичному расчету на 1% балансовая прибыль предприятия торговли в среднем будет увеличиваться на 6,5%.

4. Гомоскедастичность – это:
а) функциональная или тесная корреляционная зависимость между факторами, включенными в модель множественной регрессии;
б) зависимость последующих уровней ряда динамики от предыдущих;
в) равенство дисперсий остатков модели множественной регрессии;
г) свойство оценок параметров модели.

5. При исследовании зависимости объема потребления продукта А(y) от времени года были введены следующие фиктивные переменные: d1 (1 – если месяц зимний, 0 – в остальных случаях), d2 (1 - если месяц весенний, 0 – в остальных случаях), d3 (1 - если месяц летний, 0 – в остальных случаях) и получено следующее уравнение Y = b0 + b1d1 + b2d2 + b3d3+ ε.
Чему равна разница среднемесячного объема потребления между зимними и осенними месяцами:
а) b0;
б) b1;
в) b0b1;
г) b0 + b1.

6. Параметры какой из приведенных моделей характеризуют среднее абсолютное изменение результативного признака при изменении факторного на 1 единицу своего измерения:
а) y = b0+ b1lnx1 + b2lnx2+ ε;
б) y = b0+ b1x1 + b1x1+ ε;
в) y = b0 b1x1 b1x1 ε;
г) y = b0+ b1lnx1 + b2+ ε.

7. Для оценки параметров модели АР(1) применяется:
а) метод наименьших квадратов;
б) метод Алмон;
в) процедура Кохрейна-Оркатта;
г) пошаговая процедура присоединения.

8. Изучается зависимость объема ВВП (Y, млрд. долл.) от уровня прибыли в экономике (Хt, млрд. долл.). Получена следующая модель с распределенным лагом:
Yt = -5,0 + 1,5Xt + 2,0Xt-1 + 4,0Xt-2 + 2,5Xt-3 + 2,0Xt-4 + εt.
Чему равен краткосрочный мультипликатор:
а) -5,0;
б) 5,0;
в) 1,5;
г) 2,0.

9. Модель спроса-предложения с учетом тренда выражается:
а) трендовой моделью;
б) системой одновременных уравнений;
в) регрессионным уравнением;
г) мультипликативной тренд-сезонной моделью.

10. Структурная форма модели имеет вид:

Где    St – зарплата в период t,
Dt – чистый национальный доход в период t,
Mt – денежная масса в период t,
Ct – расходы на потребление в период t,
Unt – уровень безработицы в период t,
Unt-1 – уровень безработицы в период t-1,
It – инвестиции в период t.
Сколько эндогенных переменных в данной системе:
а) 1;
б) 2;
в) 3;
г) 4

Задачи

Задача 1.
По данным, представленным в таблице, изучается зависимость объема валового национального продукта: Y (млрд. долл.) от следующих переменных: X1- потребление, млрд. долл., X2 – инвестиции, млрд. долл.

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Y

8

9,5

11

12

13

14

15

16,5

17

18

X1

1,65

1,8

2,0

2,1

2,2

2,4

2,65

2,85

3,2

3,55

X2

14

16

18

20

23

23,5

25

26,5

28,5

30,5

Задание:
1)    Для заданного набора данных постройте линейную модель множественной регрессии. Оцените точность и адекватность построенного уравнения регрессии. Дайте экономическую интерпретацию параметров модели.
2)    Рассчитайте стандартизованные коэффициенты модели и запишите уравнение регрессии в стандартизованном виде. Какой из факторов оказывает большее влияние на объем валового национального продукта?
3)    Для полученной модели проверьте выполнение условия гомоскедастичности остатков, применив тест Голдфельда-Квандта.
4)    Проверьте полученную модель на наличие автокорреляции остатков с помощью теста Дарбина-Уотсона.
5)    Проверьте, адекватно ли предположение об однородности исходных данных в регрессионном смысле. Можно ли объединить две выборки (по первым 5 и остальным 5 наблюдениям) в одну и рассматривать единую модель регрессии Y по X?

Задача 2.

Производственная функция Кобба-Дугласа характеризуется следующим уравнением:


R2 = 0,96.
F = 236,1
В скобках указаны значения стандартных ошибок для коэффициентов регрессии.
Задание:
1. Оцените значимость коэффициентов модели по t-критерию Стьюдента и сделайте вывод о целесообразности включения факторов в модель.
2. Запишите уравнение в степенной форме и дайте интерпретацию параметров.
3. Что можно сказать об эффекте от масштаба производства?

Задача 3.
Структурная форма модели имеет вид:

где    Сt — совокупное потребление в период t
yi — совокупный доход в период t,
It - инвестиции в период i,
Tt - налоги в период t,
Gt – государственные расходы в период t
Yt
-1 – совокупный доход в период t-1.
Задание:
1. Проверьте   каждое   уравнение   модели   на   идентифицируемость,   применив необходимое в достаточное условия идентифицируемости.
2. Запишите приведенную форму модели.
3. Определите метод оценки структурных параметров каждого уравнения.

Список литературы.

Комплект: Расчеты в Word, Расчеты в Excel


Экономика, маркетинг, менеджмент | Эконометрика, финансовая математика | Статистика и метрология

« Назад